Артистка отметила, ее часто упрекают в трех браках. Ей, как и любой женщине, хочется встретить одну единственную любовь раз и на всю жизнь. «Но такое бывает только в сказках, а в реальности — очень редко», — посетовала Екатерина Юрьевна. Однако останавливаться в поисках верного соратника и крепкого плеча она не собирается. «Три мужа — это еще не финал, я надеюсь», — оптимистично заверила звезда.
48-летняя актриса трижды была в браке. С первым супругом дорожки разошлись после жуткого случая. Мужчина избил ее. Актриса пролежала несколько недель в больнице с сотрясением мозга. Со вторым мужем, продюсером Сергеем Члиянцем, пришлось разойтись из-за непримиримых разногласий.
С последним супругом, политиком и писателем Эдуардом Лимоновым, Волкова сохраняла добрые отношения и после разрыва. В браке родились двое детей: сын Богдан и дочь Александра. Однако в 2020 году публицист умер.